Estimation de probabilités et de quantiles rares pour la caractérisation d'une zone de retombée d'un engin

Jérôme Morio (1) , Rudy Pastel (1, 2) , François Le Gland (2, 3)

1 ONERA - The French Aerospace Lab [Châtillon]
2 ASPI - Applications of interacting particle systems to statistics
3 IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes

Afin de quantifier les risques ainsi qu'évaluer des performances de système, il est souvent nécessaire d'estimer des quantiles et des probabilités faibles. Les techniques habituelles d'estimation de type méthode de Monte Carlo n'étant plus efficaces, nous détaillons les principales techniques d'estimation de probabilités rares telles que l'importance sampling, l'importance splitting ou la théorie des valeurs extrêmes. Ces différents algorithmes sont appliqués au cas de l'estimation d'une zone de retombée d'un engin spatial

Mots clés: Estimation d'évènements rares; Théorie des valeurs extrêmes; Importance sampling; Importance splitting

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Jérôme Morio, Rudy Pastel, François Le Gland. Estimation de probabilités et de quantiles rares pour la caractérisation d'une zone de retombée d'un engin. Journal de la Société Française de Statistique, 2011, 152 (4), pp.1-29. ⟨hal-00773741⟩