Prévision avec des copules en finance

Arthur Charpentier (1)

1 CREM - Centre de recherche en économie et management

Cet article présente un survol les techniques usuelles de modélisation de séries nancières multiples. Pus spéciquement, on cherchera a obtenir une extention multivariée des modèles GARCH. Dans un premier temps, nous verrons comment modéliser la dynamique de la matrice de corrélation (conditionnelle), puis nous verrons comment généraliser cette approche à des lois conditionnelles plus générales, construites à l'aide de copules (et s'aranchir ainsi de l'hypothese de lois elliptiques). Les principaux concepts présentés dans cet article seront illustrés sur des séries de rendements de prix du pétrole (Brent, Dubaï et Maya).

Mots clés: copules; GARCH; prévision; séries temporelles; finance; pétrole

Domaines: Statistiques [math.ST]; Economies et finances

Arthur Charpentier. Prévision avec des copules en finance. 2015. ⟨hal-01151233⟩