Autoregressive Order Identification for VAR Models with Non Constant Variance

Hamdi Raïssi

doi:10.1080/03610926.2013.773763

Article Dans Une Revue Communications in Statistics - Theory and Methods Année : 2015

Autoregressive Order Identification for VAR Models with Non Constant Variance

(1)

1

Hamdi Raïssi

Fonction : Auteur
PersonId : 924808

Institut de Recherche Mathématique de Rennes

Mots clés

AIC Model selection partial autoregressive matrices time-varying unconditional variance VAR model

Domaines

Statistiques [math.ST]

Marie-Annick Guillemer : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01176916

Soumis le : jeudi 16 juillet 2015-11:18:41

Dernière modification le : mardi 16 avril 2024-12:00:08

Dates et versions

hal-01176916 , version 1 (16-07-2015)

Identifiants

HAL Id : hal-01176916 , version 1
DOI : 10.1080/03610926.2013.773763

Citer

Hamdi Raïssi. Autoregressive Order Identification for VAR Models with Non Constant Variance. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2015, 44 (10), pp.2059-2078. ⟨10.1080/03610926.2013.773763⟩. ⟨hal-01176916⟩

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