Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds - Université de Rennes Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds

Guillaume Queffelec
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 861744
Centre de recherche en économie et management
Mai Lan Nguyen
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 888882
Centre de recherche en économie et management

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Economies et finances

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https://shs.hal.science/halshs-00497609

Soumis le : lundi 5 juillet 2010-13:57:26

Dernière modification le : mercredi 20 mars 2024-16:44:20

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00497609 , version 1 (05-07-2010)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00497609 , version 1

Citer

Guillaume Queffelec, Mai Lan Nguyen. Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds. 27èmes journées d'économie monétaire et bancaire, Jun 2010, Bordeaux, France. ⟨halshs-00497609⟩

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