A new multi-factor risk model to evaluate funding liquidity risk of financial institutions

Malick Fall; Jean-Laurent Viviani

Communication Dans Un Congrès Année : 2013

A new multi-factor risk model to evaluate funding liquidity risk of financial institutions

(1) , (1)

1

Malick Fall

Fonction : Auteur
PersonId : 170532
IdHAL : malick-fall
ORCID : 0000-0002-7331-4858
IdRef : 199452563

Centre de recherche en économie et management

Jean-Laurent Viviani

Fonction : Auteur
PersonId : 173399
IdHAL : jean-laurent-viviani
ORCID : 0000-0001-5331-9451
IdRef : 031107591

Centre de recherche en économie et management

Mots clés

funding liquidity risk distribution bank regulation contagion value at risk monte carlo

Domaines

Economies et finances

Sophie Bernardini : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00830488

Soumis le : mercredi 5 juin 2013-10:55:10

Dernière modification le : mercredi 20 mars 2024-16:44:20

Dates et versions

halshs-00830488 , version 1 (05-06-2013)

Identifiants

HAL Id : halshs-00830488 , version 1

Citer

Malick Fall, Jean-Laurent Viviani. A new multi-factor risk model to evaluate funding liquidity risk of financial institutions. 30th International French Finance Association conference (AFFI), May 2013, Lyon, France. ⟨halshs-00830488⟩

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