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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Backward stochastic differential equations Lévy process Likelihood ratio test Singular terminal condition Stochastic differential equation Population dynamics Backward Doubly Stochastic Differential Equations Inhomogeneous Poisson processes Fractional Gaussian noise Maximisation d'utilité Maximum likelihood estimator Machine learning Singularity Diffusion process Optimal stochastic control Change-point Bayesian estimator Generalized linear models Reflected backward stochastic differential equation Categorical explanatory variables Stochastic flow Tests d'ajustement Doubly reflected BSDE with jumps Parameter estimation Viscosity solution of PDEs Stochastic processes One-step procedure Asymptotic normality Self-affine surface Nonlinear Neumann Boundary conditions Processus de Poisson non homogène Switching zero-sum game Fractional Brownian motion Asymptotic theory Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Hypothesis test Oblique reflection Jumps Explicit estimators Backward doubly stochastic differential equations Perron's method Simulations de Monte-Carlo Euler scheme Estimation non-paramétrique Variational inequalities Stochastic partial differential equations Estimateur du maximum de vraisemblance Seasonality Processus stochastiques Nonparametric estimation Backward Volterra integral equation Stochastic control Itô formula Inhomogeneous Poisson process Parametric estimation Cramér-von Mises test Green's function 60H99 Goodness-of-fit tests Hypothesis testing Stochastic algorithms Poisson process LAMN property 60H30 Bellman-Isaacs equation Stable process Robustness Hypotheses testing Regression models Stochastic optimal switching Switching optimal Multivariate risk measures Calculus via regularization Backward stochastic differential equation Composite alternatives Riccati equation Fault Risk allocations Consistency Ergodic diffusion process SPDEs Autoregressive model Quasi-sure stochastic analysis General filtration Equations différentielles stochastiques rétrogrades Processus de Lévy Laplace transform Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Optimal switching Continuity problem Estimation paramétrique Viscosity solution Second order backward stochastic differential equation Dynamic utilities Metrology Fault-surface roughness Asymptotic properties Roughness exponent Non-life insurance Infinite dimensional analysis